Метрики отчёта MT5: профит-фактор, матожидание, просадка
Команда Trading Journal · Обновлено · 7 мин чтения
Где эти цифры
Выгрузите историю из вкладки История как отчёт (как выгрузить историю сделок MT5). Под таблицами позиций, ордеров и сделок — итоги за выгруженный период. В новых сборках MetaTrader 5 есть и Торговый отчёт с такими же цифрами — он описан в справке MetaQuotes о торговом отчёте.
Каждая цифра — только за выгруженный период: выгрузили месяц — профит-фактор за месяц.
Пример
Десять закрытых сделок, результаты уже после комиссии и свопа, начальный баланс $10 000:
| Сделка | Результат | Баланс после |
|---|---|---|
| 1 | +120 | 10 120 |
| 2 | −80 | 10 040 |
| 3 | +200 | 10 240 |
| 4 | −100 | 10 140 |
| 5 | −60 | 10 080 |
| 6 | +150 | 10 230 |
| 7 | −90 | 10 140 |
| 8 | +40 | 10 180 |
| 9 | −120 | 10 060 |
| 10 | +180 | 10 240 |
Каждая цифра ниже посчитана на этих десяти сделках.
Чистая прибыль, валовая прибыль и валовой убыток
- Валовая прибыль — сумма прибыльных сделок: 120 + 200 + 150 + 40 + 180 = $690.
- Валовой убыток — сумма убыточных: 80 + 100 + 60 + 90 + 120 = $450.
- Чистая прибыль — разница: $240.
Прежде чем сравнивать итог с чем-то ещё, проверьте, есть ли в нём издержки. В справке MetaQuotes о торговом отчёте сказано, что общая прибыль и общий убыток там считаются без свопов и комиссий, а те показаны отдельными итогами; в этом примере все результаты уже после издержек. Где издержки в отчёте и как их сложить: свопы и комиссии в отчёте MT5.
Профит-фактор
Валовая прибыль ÷ валовой убыток = 690 ÷ 450 = 1,53: $1,53 прибыли на каждый $1 убытка. В справке MetaQuotes об отчёте тестирования он определён так же; 1 значит, что прибыль равна убыткам.
Чего он не показывает: как распределены деньги. Одна огромная прибыльная сделка может держать профит-фактор выше 1 у стратегии, которая теряет в большинство дней.
Матожидание
Чистая прибыль ÷ число сделок = 240 ÷ 10 = $24 на сделку. MetaQuotes называет это средним результатом одной сделки и оценкой того, сколько принесёт следующая.
То же число с другой стороны: доля прибыльных × средняя прибыль минус доля убыточных × средний убыток. Здесь прибыльных 5 из 10, средняя прибыль $138, средний убыток $90: 0,5 × 138 − 0,5 × 90 = $24. Эта форма показывает, какой рычаг тянуть — выигрывать чаще, выигрывать больше или терять меньше.
Доля прибыльных
Прибыльные сделки ÷ все сделки = 5 ÷ 10 = 50 %. Некоторые инструменты, и наш тоже, не учитывают сделки в ноль; в этом примере их нет. Сама по себе говорит мало: 70 % прибыльных с маленькими плюсами и большими минусами могут давать убыток, а 35 % — прибыль. Смотрите её только рядом со средней прибылью и средним убытком.
Максимальная просадка
Самое глубокое падение счёта от пика до нового пика. В примере баланс доходит до $10 240 после сделки 3, опускается до $10 060 после сделки 9 и только потом выходит на новый максимум: максимальная просадка $180, или 1,76 % от пика.
- Просадка по балансу учитывает только закрытые сделки.
- Просадка по эквити учитывает и открытые позиции, пока они открыты, — обычно глубже: сделка может сильно уйти против вас до закрытия. Проп-фирмы проверяют лимиты по эквити.
Фактор восстановления
Чистая прибыль ÷ максимальная просадка = 240 ÷ 180 = 1,33. По словам MetaQuotes, он показывает риск, взятый ради прибыли; чем он выше, тем быстрее счёт восстанавливался после просадок.
Коэффициент Шарпа
Средняя доходность, делённая на её разброс. MetaTrader считает его по-разному в разных местах — тестер берёт безрисковую ставку равной нулю, торговый отчёт — ставку по депозиту, — поэтому не сравнивайте Шарп из MT5 с Шарпом из другого инструмента. На нескольких десятках сделок он сильно скачет от месяца к месяцу.
Сколько сделок достаточно
В примере десять сделок. Замените сделку 10 с +180 на −180 — и профит-фактор упадёт с 1,53 до 0,81: та же «стратегия», другой вердикт. Поэтому мы помечаем любую цифру меньше чем по 15 сделкам как малую выборку, и поэтому месяц результатов говорит больше, чем неделя.
Чего итоги показать не могут
Отчёт суммирует весь период. Он не покажет, какой сетап приносит деньги, какой час или день недели их забирает и сколько стоили передвинутый стоп или сделка на эмоциях — для этого сделки нужно разрезать и разметить. Подробнее в гайде Как вести журнал сделок MT4/MT5.